La Hermandad esta canónicamente establecida en la Capilla del Postigo del Aceite, sita junto al arco del mismo nombre, en la calle Almirantazgo, capilla en la que se venera desde hace siglos la imagen de la Pura y Limpia Concepción.
La edificación actual de la Capilla data igualmente de principios del S. XVII. Se trata de una construcción de planta rectangular, con un arco de medio punto cerrado en la actualidad por una reja y un cristal que permiten la visualización del interior de la misma de forma permanente, y rematado por una espadaña con una campana. Entre el arco y la espadaña reza escrita en azulejos la jaculatoria inmaculista: “BENDITA SEA TU PUREZA”
A mediados del S.XX se hizo una profunda restauración arquitectónica bajo proyecto del arquitecto don Antonio Delgado Roig que incluyó la instalación de la reja (que sustituía a la anterior doble puerta de madera, la interior con cristales que también permitía la visualización de la imagen durante las horas del día en que permanecía abierta la puerta exterior)
En el año 2003 se remoza completamente la Capilla recuperando el funcionamiento de su campana, además de inaugurarse una iluminación artística financiada por la Fundación Sevillana Endesa, que permite el disfrute de la Capilla incluso en horas nocturnas. Se colocan así mismo unas lápidas conmemorativas de la oración del Papa ante la Imagen en la Statio Orbis de 1993 y el nombramiento de la Real Maestranza de Caballería como Hermana de Honor.
El retablo en el que se encuentra la imagen, de madera bañada en oro, está diseñado en estilo barroco tardío, y se fecha documentalmente en 1753 cuando se contrata su hechura con Juan José González, maestro entallador.
